Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019:

poniedziałek nieparzysty     12.00-13.30
piątek parzysty      12:30-14:00

studia niestacjonarne:
2019-03-24 15:40-17:10
2019-04-07 15:40-17:10
2019-05-12 15:40-17:10
2019-05-19 11:40-13:10
2019-06-01 15:40-17:10

Pokój: 417
Telefon: (91) 44-43-158
adres e-mail: kamila.bednarz@wzieu.pl

Zainteresowania naukowe

W mojej działalności naukowo-badawczej można wyróżnić dwa nurty. Pierwszy dotyczył prognozowania zjawisk związanych z transportem lotniczym i drogowym. Udokumentowanym efektem zainteresowań transportem było napisanie 6 artykułów, opublikowanych w latach 2008-2010. Po roku 2010 moje zainteresowania naukowe skoncentrowały się wokół zastosowania metod ilościowych na rynku kapitałowym, w tym, pomiar i kontrola ryzyka. Wyniki badań zamieściłam w 10-ciu artykułach opublikowanych w latach 2012-2015 a także rozprawie doktorskiej, w której porównałam wykorzystanie rozkładu Laplace`a i rozkładu Gaussa do modelowania empirycznych rozkładów stóp zwrotu indeksów giełdowych i spółek.

 

Lista 10 najważniejszych publikacji

  1. Bednarz K., Goodness of fit tests in modeling the distribution of the daily rate of return on the WIG20 companies, Folia Oeconomica Stetinensia 10(18) 2011/2, Szczecin 2012, s. 103-113.
  2. Bednarz K., Purczyński J., Metody estymacji parametrów uogólnionego rozkładu Gaussa, „Technika Transportu Szynowego”, nr 9/2012, s. 1367-1375.
  3. Bednarz-Okrzyńska K., Modelowanie rozkładu tygodniowych stóp zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 za pomocą rozkładu Laplace’a i Gaussa. Wpływ wartości koncentracji na wynik testu zgodności dla rozkładu normalnego, „Rynek Kapitałowy – Skuteczne Inwestowanie”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 63, Szczecin 2013, s. 7-18.
  4. Purczyński J., Bednarz-Okrzyńska K., Application of Generalized Student’s T-Distribution In Modeling The Distribution of Empirical Return Rates on Selected Stock Exchange Indexes,  Folia Oeconomica Stetinensia, vol. 13 issue 2, Szczecin 2013, s. 37-49.
  5. Purczyński J., Bednarz-Okrzyńska K., Estimation of the shape parameter of GED distribution for a small sample size, Folia Oeconomica Stetinensia 2014, vol. 14 issue 1, s. 35-46.
  6. Bednarz-Okrzyńska K., Modelowanie rozkładu empirycznych stóp zwrotu z akcji notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem logarytmicznej i klasycznej stopy zwrotu, „Metody Ilościowe w Ekonomii”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 811, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 36, t. 2, Szczecin 2014, s. 11-25.
  7. Bednarz-Okrzyńska K., Purczyński J., Modelowanie rozkładu stóp zwrotu spółek sektora paliwowego wchodzących w skład indeksu WIG20, „Logistyka” nr 3/2014, s. 5364-5373 .
  8. Bednarz-Okrzyńska K., Purczyński J., Aproksymacja rozkładu stóp zwrotu spółek sektora kopalnianego wchodzących w skład indeksu WIG20, „Logistyka” nr 6/2014, s. 1819-1828.
  9. Purczyński J., Bednarz-Okrzyńska K., Prawdopodobieństwo straty dla wybranych rozkładów modelujących empiryczny rozkład stóp zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, „Rynek Kapitałowy – Skuteczne Inwestowanie”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 862, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75, Szczecin 2015, s. 437-448.
  10. Purczyński J., Bednarz-Okrzyńska K., Wybrane metody estymacji parametrów funkcji logistycznej – Studia i Prace WNEiZ US nr 45/2 2016, Metody Ilościowe w Ekonomii Tom 2, s. 71-82.

kamila2